基金管理人：嘉合基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
清算报告出具日： 2023 年 6 月 6 日
清算报告公告日： 2023 年 6 月 8 日嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告
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§ 1 重要提示
嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”
）经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予嘉合永泰优选三个
月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）注册的批复》(证监许可[2019]1475号文)准
予注册，由嘉合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律
法规和《嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以
下简称“基金合同”）发售，基金合同于2020年5月9日生效。本基金为契约型开放式基
金，存续期限不定，首次设立募集的基金份额总数为31,617,153.48份。上述募集资金
已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为毕马威华振验字
第2000158号验资报告。本基金的基金管理人为嘉合基金管理有限公司，基金托管人为
中国工商银行股份有限公司。
根据基金合同“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数
量和资产规模”的约定：“《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产规
模低于2亿元，则本基金合同自动终止，并应当按照本基金合同约定的程序进行清算，
且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。”本基金基金合同生效日为2020年5
月9日，其生效之日起满三年后的对应日为2023年5月9日。经本基金的登记机构确认，
截至2023年5月9日日终，本基金基金资产净值低于2亿元，触发上述基金合同终止情形，
本基金将根据基金合同约定进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会。本
基金管理人已于2023年5月10日在规定媒介就本基金基金合同终止及进行基金财产清算
的事宜进行了公告，详见《关于嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）基金合同终止及基金财产清算的公告》。本基金最后运作日为2023年5月9日，
自2023年5月10日起进入清算期。
由基金管理人嘉合基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、毕
马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2023年5月10日组
成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
§ 2 基金产品概况
基金名称嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）
基金简称嘉合永泰优选三个月持有混合（FOF）
基金主代码 007933
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2020年5月9日
报告期末（2023年5月9日）基金份额 10,243,881.31份嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告
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总额
投资目标
在严格控制风险的前提下，通过自上而下的资
产配置和资产内部子基金精选的方式谋求基金
资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金基于宏观基本面确定资产配置，通过量
化指标精选优质子基金，在控制风险的前提下
获取稳定的业绩。
本基金的核心策略包括两部分：一是自上而下
基于经济周期、货币周期、信用周期以及估值
比价等确定大类资产的配置比例以及整体仓
位；二是通过量化指标优选子基金，以获取超
额收益。
业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益
率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金中基金，其预期收益及风
险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，
高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市
场基金和货币型基金中基金。
基金管理人嘉合基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
§ 3 基金运作情况概述
本基金由中国证监会《关于准予嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）注册的批复》(证监许可[2019]1475号文)准予注册，由基金管理人依照法律
法规、基金合同等规定向社会公开募集。本基金基金合同于2020年5月9日正式生效，首
次设立募集的基金份额总数为31,617,153.48份。
根据基金合同“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数
量和资产规模”的约定：“《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产规
模低于2亿元，则本基金合同自动终止，并应当按照本基金合同约定的程序进行清算，
且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。”本基金基金合同生效日为2020年5
月9日，其生效之日起满三年后的对应日为2023年5月9日。经本基金的登记机构确认，
截至2023年5月9日日终，本基金基金资产净值低于2亿元，触发上述基金合同终止情形，
本基金根据基金合同约定进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会。本基
金管理人已于2023年5月10日在规定媒介就本基金基金合同终止及进行基金财产清算的
事宜进行了公告，详见《关于嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FO嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告
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F）基金合同终止及基金财产清算的公告》。本基金最后运作日为2023年5月9日，自202
3年5月10日起进入清算期。
自基金合同生效日至基金最后运作日期间，本基金按基金合同约定正常运作。
§ 4 财务报告
4.1 资产负债表（经审计）
会计主体：嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
单位：人民币元
资产清算结束日
2023年5月23日
最后运作日
2023年5月9日
资产：
银行存款 8,445,132.90 747,770.92
结算备付金 15,248.76 6,613.30
存出保证金 686.02 685.60
交易性金融资产- 7,240,056.55
其中：股票投资--
基金投资- 7,240,056.55
债券投资--
资产支持证券投资--
衍生金融资产--
买入返售金融资产--
应收证券清算款- 517,259.37
资产总计 8,461,067.68 8,512,385.74
负债和所有者权益清算结束日
2023年5月23日
最后运作日
2023年5月9日
负债：
应付赎回款- 515.39
应付证券清算款--
应付管理人报酬- 1,404.96
应付托管费- 280.38
应付销售服务费- 4.99
其他负债- 35,125.15
负债合计- 37,330.87
所有者权益：
实收基金 10,243,771.38 10,243,881.31
未分配利润-1,782,703.70 -1,768,826.44
所有者权益合计 8,461,067.68 8,475,054.87
负债和所有者权益总计 8,461,067.68 8,512,385.74嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告
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注：本基金最后运作日2023年5月9日，本基金A类基金份额净值0.8274元， C类基金份额
净值0.8225元，基金份额总额10,243,881.31份，其中A类基金份额10,134,540.94份， C
类基金份额109,340.37份。
4.2 清算损益表（经审计）
会计主体：嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
单位：人民币元
项目
2023年5月10日(清算开始日)至2023
年5月23日(清算结束日)止期间
一、收入-13,825.28
1.利息收入 913.91
其中：存款利息收入 913.91
买入返售金融资产利息收入-
2.投资收益（损失以“-”填列）-377,957.15
其中：股票投资收益-
基金投资收益-378,038.75
债券投资收益-
资产支持证券投资收益-
衍生工具收益-
股利收益 81.60
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 363,217.96
4.其他收入（损失以“-”号填列）-
二、费用 71.00
1、管理人报酬-
2、托管费-
3、销售服务费-
4、利息支出-
其中：卖出回购金融资产支出-
5、税金及附加-
6、其他费用 71.00
三、利润总额-13,896.28
减：所得税费用-
四、净收益-13,896.28
注：清算期间的利息收入系以当前适用利率预估计提的自2023年5月10日(清算开始日)
至2023年5月23日(清算结束日)止期间的银行存款利息收入人民币904.22元、结算备付
金利息收入人民币9.27元和存出保证金利息收入人民币0.42元，共计人民币913.91元。
§ 5 清算情况嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告
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自2023年5月10日至2023年5月23日止为清算期间，基金财产清算小组对本基金的资
产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
5.1 资产处置情况
本基金最后运作日银行存款余额为人民币747,770.92元，其中活期存款人民币
747,296.52元,应计活期存款利息人民币474.40元，上述活期存款在清算期支付了赎回
金额、管理费、托管费、销售服务费、交易费用及其他费用，收回了交易所清算款和投
资款，并且由于清算期间结息，调整了最低备付金后，于清算结束日银行存款余额为人
民币8,445,132.90元，其中活期存款人民币8,443,754.28元，应计活期存款利息人民币
1,378.62元。
本基金最后运作日结算备付金余额为人民币6,613.30元，其中交易所最低备付金人
民币6,601.45元，应计结算备付金利息人民币11.85元，于清算结束日结算备付金余额
为人民币15,248.76元,其中交易所最低备付金人民币15,227.64元，应计结算备付金利
息人民币21.12元。
本基金最后运作日存出保证金余额为人民币685.60元，其中交易所结算保证金人民
币684.69元，应计存出保证金利息人民币0.91元，于清算结束日存出保证金余额为人民
币686.02元，其中交易所结算保证金人民币684.69元，应计存出保证金利息人民币1.33
元。
本基金最后运作日持有的基金投资估值金额为人民币7,240,056.55元，已于清算期
间全部变现。
本基金最后运作日应收证券清算款余额为人民币517,259.37元，均于清算期间结转，
于清算结束日应收证券清算款余额为人民币0.00元。
5.2 负债清偿情况
本基金最后运作日应付赎回款人民币515.39元，该款项已于2023年5月10日， 2023
年5月15日支付，清算期首日2023年5月10日确认应付赎回款人民币90.91元，该款项已
于2023年5月18日支付。
本基金最后运作日应付管理人报酬人民币1,404.96元，该款项已于2023年5月15日
支付。
本基金最后运作日应付托管费人民币280.38元，该款项已于2023年5月15日支付。
本基金最后运作日应付销售服务费人民币4.99元，该款项已于2023年5月15日支付。
本基金最后运作日其他负债人民币35,125.15元。其中预提审计费人民币20,000.00
元，该款项已于2023年5月23日支付。其中预提律师费人民币15,000.00元，该款项已于
2023年5月15日支付。其中应付交易费用人民币125.15元，该款项已于2023年5月12日支
付。
5.3 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
项目金额嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告
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一、最后运作日2023年5月9日基金净资产 8,475,054.87
加：清算期间净收益-13,896.28
减：基金净赎回转出金额
（于2023年5月10日确认的投资者赎回转出申
请）
90.91
二、 2023年5月23日基金净资产 8,461,067.68
注：将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基
金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
资产处置及部分负债清偿后，本基金截至2023年5月23日的净资产为人民币
8,461,067.68元。经基金管理人以及基金托管人确认，本基金托管账户2023年5月23日
银行存款余额共人民币8,443,754.28元。为保护基金份额持有人利益，加快清算速度，
基金管理人可以在清算付款日以自有资金先行垫付上述未结息金额、结算备付金、存出
保证金，供清算分配使用，待实际资金到账后再返还基金管理人，实际结息金额与垫付
金额的尾差由基金管理人承担。
5.4 基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意
见书后，向监管机构备案并向基金份额持有人公告。
§ 6 备查文件目录
6.1 备查文件目录
一、嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算财务报表及
审计报告
二、关于《嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告》
的法律意见
6.2 存放地点
基金管理人办公场所。
6.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得文件复印件。
投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。
嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金财产清算小组
2023年6月6日