中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金清算报告

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中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金清算报告

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告出具日期：2023 年 2 月 10 日

报告公告日期：2023 年 2 月 15 日

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1 重要提示

中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“中金量化多策略”）经中国

证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2016〕1415 号文注册，2016 年 11 月

10 日基金合同生效。本基金的基金管理人为中金基金管理有限公司（以下简称“中金基金”或“基金

管理人”），本基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）。

根据市场环境变化，为维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基

金基金合同》（以下或简称“《基金合同》”）的规定，中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金

（以下简称“本基金”）基金管理人中金基金管理有限公司经与基金托管人建设银行协商一致，决定

以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《终止中金量化多策略灵活配置混合型证券投

资基金基金合同有关事项的议案》，并由参加基金份额持有人大会的基金份额持有人对本次会议议案

进行表决。本次基金份额持有人大会表决投票时间从 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 1 月 31 日止，

并于 2023 年 2 月 1 日计票表决通过了上述议案，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。

本基金自 2023 年 2 月 3 日起进入清算期，由基金管理人中金基金、基金托管人建设银行、毕

马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金

财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力

律师事务所对清算报告出具法律意见。

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2 基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金

基金简称中金量化多策略

基金主代码 003582

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 10 日

基金管理人中金基金管理有限公司

基金托管人中国建设银行股份有限公司

最后运作日（2023 年 2 月 2 日）

基金份额总额 10,366,828.64 份

2.2 基金产品说明

投资目标本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股，在严格控制投资风

险的前提下，力求实现基金资产的稳定增值。

投资策略

本基金的量化选股模型在注重基本面研究的同时，结合多种统计量化策略,

主要包括多因子模型和统计套利模型等多种量化策略。本基金在股票投资

过程中将保持模型选股并构建股票投资组合的投资策略，强调投资纪律、

降低随意性投资带来的风险，力争基金资产长期稳定增值。具体包括：1、

量化选股策略；2、存托凭证投资策略；3、其他策略。详见《中金量化多

策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

业绩比较基准沪深 300 指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20%。

风险收益特征本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型证券

投资基金，高于债券型证券投资基金和货币市场基金。

3 基金最后运作日财务会计报告（经审计）

资产负债表

会计主体：中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 2 月 2 日（基金最后运作日）

单位：人民币元

资产本期末 2023 年 2 月 2 日

（基金最后运作日）

资产：

银行存款 419,450.56

结算备付金 37,769.51

存出保证金 1,956.54

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交易性金融资产 781,349.37

其中：股票投资 55,613.31

基金投资-

债券投资 725,736.06

资产支持证券投资-

贵金属投资-

衍生金融资产-

买入返售金融资产-

应收清算款 10,616,996.84

应收股利-

应收申购款-

递延所得税资产-

其他资产-

资产总计 11,857,522.82

负债和所有者权益本期末 2023 年 2 月 2 日

（基金最后运作日）

负债：

短期借款-

交易性金融负债-

衍生金融负债-

卖出回购金融资产款-

应付清算款-

应付赎回款-

应付管理人报酬 16,077.52

应付托管费 2,679.59

应付销售服务费-

应交税费-

应付利息-

应付利润-

递延所得税负债-

其他负债 42,772.78

负债合计 61,529.89

所有者权益：

实收基金 10,366,828.64

未分配利润 1,429,164.29

所有者权益合计 11,795,992.93

负债和所有者权益总计 11,857,522.82

注：报告截止日 2023 年 2 月 2 日，中金量化多策略基金份额净值 1.1379 元，基金份额总额

10,366,828.64 份。

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4 清盘事项说明

4.1 基金基本情况

中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)依据中国证券监督管理委

员会(以下简称“中国证监会”)于 2016 年 6 月 24 日证监许可[2016] 1415 号《关于准予中金量

化多策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由中金基金管理有限公司(以下简称“中

金基金”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金量化多策略灵活配置混合

型证券投资基金基金份额发售公告》公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。

本基金的基金管理人为中金基金，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。

本基金通过中金基金直销中心、中金基金网上直销平台、中国国际金融股份有限公司(以下简

称“中金公司”)、中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富证券”)及北京肯特瑞财富投

资管理有限公司等共同销售，募集期为 2016 年 11 月 2 日起至 2016 年 11 月 7 日止。经向中国证监

会备案，《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2016

年 11 月 10 日正式生效，合同生效日基金实收份额为 200,107,412.33 份，发行价格为人民币 1.00

元。该资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、基金合同和《中金量化多策略灵活配

置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，

包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、存

托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债

券)、次级债、短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期

货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关

规定)。

4.2 清算原因

根据市场环境变化，为维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《基金合同》的规定，基金管理人经与本基金

基金托管人建设银行协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，2023 年 2 月 1

日审议通过了《关于终止中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，

自该日起本次基金份额持有人大会决议生效。

4.3 清算起始日

本基金于 2023 年 2 月 3 日起进入清算期，清算期为 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 2 月 6 日。本

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基金将清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份

额持有人持有的基金份额比例进行分配。

4.4 清算报表编制基础

本基金清算报表的编制遵循了《企业会计准则》以及《证券投资基金会计核算业务指引》的有

关规定。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

5 清算情况

自 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 2 月 6 日止为本基金清算报告期，基金财产清算小组对本基金的

资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

5.1 清算费用

按照《基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指

基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先

从基金财产中支付。

5.2 资产处置情况

（1）银行存款、保证金及应收款项资产处置情况（单位：人民币元）

序

号

项目最后运作日账面价值清算金额清算期期末账面价值

1 银行存款

（注）

419,450.56（其中：应收存

款利息 172.97）

11,303,958.74 11,723,844.67（其中：应收

存款利息 608.34）

2 最低结算备

付金（注）

37,769.51（其中：应收结算

备付金利息 101.60）

- 37,776.31（其中：应收结算

备付金利息 108.4）

3 存出保证金

（注）

1,956.54（其中：应收保证

金利息 6.54）

- 1,956.90（其中：应收保证

金利息 6.90）

4 应收清算款 10,616,996.84 -10,616,996.84 0.00

注：最低结算备付金、存出保证金及银行存款中所包含应收利息部分由基金管理人在清算款划出前

以自有资金垫付至本基金托管账户，基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

（2）金融资产处置情况（单位：人民币元）

序号项目最后运作日账面价值清算期内最后处置日清算金额清算期期末账面价值

1 股票投资 55,613.31 2023/2/3 55,138.08 0.00

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2 债券投资 725,736.06 2023/2/3 726,002.72 0.00

5.3 负债清偿情况

（1）本基金自 2023 年 2 月 3 日进入清算期，按照《基金合同》第六部分“基金份额的申购与

赎回”的规定，2023 年 2 月 3 日确认的应付赎回款及赎回费为人民币 12,137.85 元，该款项已于 2023

年 2 月 6 日支付。

（2）本基金最后运作日应付管理费为人民币 16,077.52 元，该款项已于 2023 年 2 月 6 日支付。

（3）本基金最后运作日应付托管费为人民币 2,679.59 元，该款项已于 2023 年 2 月 6 日支付。

（4）本基金最后运作日预提审计费人民币 35,000.00 元，本次清算审计费用为 20,000.00 元，

于 2023 年 2 月 3 日回冲 15,000.00 元，该款项已于 2023 年 2 月 6 日支付。

（5）本基金最后运作日应付佣金费用为人民币 7,772.78 元,清算期间卖出股票资产产生的应付

佣金费用为人民币 40.35 元，截至 2 月 6 日，应付佣金费用余额 7,813.13 元，已于 2023 年 2 月 6

日支付。

（6）本次清算律师费用和持有人大会律师费用合计 35,000.00 元，该款项已于 2023 年 2 月 6

日支付。

5.4 清算期间的清算损益情况

单位：人民币元

项目

本期

2023 年 2 月 3 日（基金清算起始日）至 2023

年 2 月 6 日（基金清算结束日）止期间

一、资产处置损益-266.54

1.利息收入 442.53

其中：存款利息收入 442.53

买入返售金融资产收入-

2.投资收益（损失以“-”填列）-485.38

其中：股票投资收益 280.77

债券投资收益-295.34

债券利息收入-

股利收益-470.81

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-234.35

4.其他收入（损失以“-”号填列） 10.66

减：二、清算费用 20,000.00

1．其他费用 20,000.00

其中：律师费 35,000.00

审计费-15,000.00

2．利息支出-

三、清算净损益（净亏损以“-”号填列）-20,266.54

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5.5 资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况

单位：人民币元

项目金额

一、最后运作日2023年2月2日基金净资产

加：清算期间净收益

11,795,992.93

-20,266.54

减：基金净赎回金额 12,148.51

二、2023年2月6日基金净资产 11,763,577.88

资产处置及负债清偿后，于 2023 年 2 月 6 日本基金剩余财产为人民币 11,763,577.88 元，根据

《基金合同》约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

自本次清算期结束日次日（2023年2月7日）至清算款项支付日前一日的存款利息归基金份额持

有人所有。于清算划款日的应收利息、最低备付金及存出保证金余额由基金管理人以自有资金先行

垫付，基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。垫付资金及其孳生的利息将于

清算期后返还给基金管理人。除清算划款以及负债清偿产生的银行汇划费从基金资产中支付外，其

他与本次清算相关产生的银行汇划费由基金管理人承担。

5.6 基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报

中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

6 备查文件目录

6.1 备查文件目录

（1）中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金资产负债表及审计报告

（2）关于《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见

6.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

6.3 查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金财产清算小组

二〇二三年二月十五日