中金中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 清算报告 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告出具日期：2022 年 4 月 6 日 报告公告日期：2022 年 4 月 20 日中金中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金清算报告 第 2 页共 8 页 1 重要提示 中金中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”或“中金中债 1-3 年政金债 指数基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1914 号文注册， 2019 年 12 月 25 日基金合同生效。本基金的基金管理人为中金基金管理有限公司（以下简称“中金 基金”），本基金托管人为浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）。 根据《中金中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）“第 五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“《基金合同》 生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情 形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金将根据基 金合同的约定进入基金财产清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会。” 截至 2022 年 3 月 23 日日终，中金中债 1-3 年政金债指数基金出现连续 50 个工作日基金资产 净值低于 5000 万元情形，触发上述基金合同终止情形，本基金将根据《基金合同》约定进入基金 财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会。 本基金自 2022 年 3 月 24 日起进入清算期，由基金管理人中金基金、基金托管人浙商银行、毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金 财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力 律师事务所对清算报告出具法律意见。中金中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金清算报告 第 3 页共 8 页 2 基金概况 2.1 基金基本情况 基金名称 中金中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 基金简称 中金中债 1-3 年政金债指数 基金主代码 008156 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 最后运作日（2022 年 3 月 23 日） 基金份额总额 4,871,197.68 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险 管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力 争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差控制在 4% 以内。 投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的 指数中具有代表性和流动性的成分券和备选成分券，或选择非成分券作为 替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合。同时，综合考虑债 券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯 例等情况，进行替代优化，以实现对标的指数的有效跟踪以实现对标的指 数的有效跟踪。 业绩比较基准 95%×中债 1-3 年政策性金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税 后)。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低 于股票型基金和混合型基金。 3 基金最后运作日财务会计报告（经审计） 资产负债表 会计主体：中金中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 报告截止日：2022 年 3 月 23 日（基金最后运作日） 单位：人民币元 资产 本期末 2022 年 3 月 23 日 （基金最后运作日） 资产：中金中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金清算报告 第 4 页共 8 页 银行存款 693,851.83 结算备付金 - 存出保证金 - 交易性金融资产 4,538,767.81 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 4,538,767.81 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 清算资金往来 - 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 5,232,619.64 负债和所有者权益 本期末 2022 年 3 月 23 日 （基金最后运作日） 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 清算资金往来 - 应付赎回款 55.37 应付管理人报酬 494.22 应付托管费 164.80 应付销售服务费 7.87 应付交易费用 986.25 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 115,000.00 负债合计 116,708.51 所有者权益： 实收基金 4,871,197.68 未分配利润 244,713.45 所有者权益合计 5,115,911.13 负债和所有者权益总计 5,232,619.64 注：报告截止日 2022 年 3 月 23 日，中金中债 1-3 年政金债指数 A 基金份额净值 1.0502 元，基金 份额总额 4,859,782.10 份；中金中债 1-3 年政金债指数 C 基金份额净值 1.0489 元，基金份额总额中金中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金清算报告 第 5 页共 8 页 11,415.58 份。中金中债 1-3 年政金债指数份额总额合计为 4,871,197.68 份。 4 清盘事项说明 4.1 基金基本情况 中金中债 1-3 年政金债指数基金依据中国证监会于 2019 年 10 月 15 日证监许可[2019]1914 号文注册，由中金基金依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则、《中金中债 1-3 年政策 性金融债指数证券投资基金招募说明书》(以下简称《招募说明书》)和《中金中债 1-3 年政策性金融 债指数证券投资基金基金份额发售公告》公开募集。中金中债 1-3 年政金债指数基金为契约型开放 式债券型基金，存续期限为不定期。中金中债 1-3 年政金债指数基金的基金管理人为中金基金，基 金托管人为浙商银行。 中金中债 1-3 年政金债指数基金通过中金基金直销柜台、中金基金网上直销平台共同销售，募 集期为自 2019 年 11 月 8 日起至 2019 年 12 月 20 日止期间。经向中国证监会备案，本基金基金合 同于 2019 年 12 月 25 日正式生效，基金合同生效日基金实收份额为 2,700,142,271.22 份 (含利息 转份额 7.89 份)，发行价格为人民币 1.00 元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《基金合同》和《招募说明书》的有关 规定，本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，本基 金会少量投资于其他债券 (含国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据)、债券回购、同业存单、 银行存款。 4.2 清算原因 根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模” 的约定：“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述 情形的，本基金将根据基金合同的约定进入基金财产清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大 会。” 截至 2022 年 3 月 23 日日终，中金中债 1-3 年政金债指数基金出现连续 50 个工作日基金资产 净值低于 5000 万元情形，触发上述基金合同终止情形，本基金将根据《基金合同》约定进入基金 财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会。 4.3 清算起始日 本基金于 2022 年 3 月 24 日起进入清算期，清算期为 2022 年 3 月 24 日至 2022 年 3 月 28 日。中金中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金清算报告 第 6 页共 8 页 本基金将清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金 份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 4.4 清算报表编制基础 本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算 业务指引》的有关规定编制。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所 致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。 5 清算情况 自 2022 年 3 月 24 日至 2022 年 3 月 28 日止为本基金清算报告期，基金财产清算小组对本基 金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下： 5.1 清算费用 按照《基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指 基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先 从基金剩余财产中支付。 5.2 资产处置情况 （1）本基金最后运作日银行存款为人民币 693,851.83 元，其中应计存款利息 44.12 元，清算期间 清算金额为人民币 4,458,371.32 元（包含应计存款利息变动金额）。于清算结束日的银行存款为人 民币 5,152,223.15 元，其中应计存款利息 560.89 元。 （2）本基金最后运作日的交易性金融资产余额为人民币 4,538,767.81 元，均为债券投资，该部分 已于 2022 年 3 月 24 日卖出，于清算结束日的交易性金融资产余额为零。 5.3 负债清偿情况 （1）本基金最后运作日应付赎回款为人民币 55.37 元，已于 2022 年 3 月 24 日支付。 （2）本基金自 2022 年 3 月 24 日进入清算期，按照《基金合同》第六部分“基金份额的申购与 赎回”的规定，2022 年 3 月 24 日确认的赎回申请为人民币 11.00 元，该款项已于 2022 年 3 月 25 日支付。 （3）本基金最后运作日应付管理费为人民币 494.22 元，该款项已于 2022 年 3 月 25 日支付。 （4）本基金最后运作日应付托管费为人民币 164.80 元，该款项已于 2022 年 3 月 25 日支付。 （5）本基金最后运作日应付销售服务费为人民币 7.87 元，该款项已于 2022 年 3 月 25 日支付。中金中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金清算报告 第 7 页共 8 页 （6）本基金最后运作日应付交易费用人民币 986.25 元及清算期间产生交易费用 161.25 元，该 部分款项待收到季度缴费单后安排支付。 （7）本基金最后运作日其他负债人民币 115,000.00 元，其中 2021 年度预提审计费 35,000.00 元，已于 2022 年 3 月 29 日支付；2021 年度信息披露费 80,000.00 元，已于 2022 年 3 月 25 日支 付。 5.4 清算期间的清算损益情况 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 3 月 24 日（基金清算起始日）至 2022 年 3 月 28 日（基金清算结束日）止期间 一、资产处置损益 498.02 1.利息收入 516.77 其中：存款利息收入 516.77 买入返售金融资产收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,363.25 其中：股票投资收益 - 债券投资收益 2,524.50 债券利息收入 - 股利收益 - 交易费用 -161.25 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -2,704.50 4.其他收入（损失以“-”号填列） - 二、清算费用 - 1．其他费用 - 2．利息支出 - 三、清算净损益（净亏损以“-”号填列） 175.52 5.5 资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况 单位：人民币元 项目 金额 一、最后运作日2022年3月23日基金净资产 加：清算期间净收益 5,115,911.13 175.52 减：基金净赎回金额 11.00 二、2022年3月28日基金净资产 5,116,075.65 资产处置及负债清偿后，于 2022 年 3 月 28 日本基金剩余财产为人民币 5,116,075.65 元。根据 《基金合同》约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。中金中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金清算报告 第 8 页共 8 页 自本次清算期结束日次日2022年3月29日至清算款项支付日前一日的存款利息归基金份额持有 人所有。于清算划款日的应计存款利息余额由基金管理人以自有资金先行垫付，基金管理人垫付资 金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。垫付资金及其孳生的利息将于清算期后返还给基金管理 人。除清算划款产生的银行汇划费从基金资产中支付外，其他与本次清算相关产生的银行汇划费由 基金管理人承担。 5.6 基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报 中国证监会备案并向基金份额持有人公告。 6 备查文件目录 6.1 备查文件目录 （1）中金中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金资产负债表及审计报告 （2）《中金中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金清算报告》的法律意见 6.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 6.3 查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。 中金中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金财产清算小组 二〇二二年四月二十日